天软风险绩效管理系统是天软科技从2008年开始研发的产品，历经十余年的持续开发，目前已经支持券商、基金、保险、银行资管的全类资产，同时也支持进行全球资产管理。天软的风险绩效管理系统已广泛应用于券商、基金、保险、银行，并在多家进行了信创适配，如招商证券，太平洋保险资管等。
2024年，天软科技在招商证券实施了托管风险绩效管理系统信创版上线。招商证券托管业务的业务规模全行业排名第一，经过多年发展，原有的系统已经难以满足业务发展的需要，引入天软的风险绩效管理系统，解决日益爆炸的数据规模（原始数据规模已经达千亿条级），并引进天软科技先进的风险绩效以及业绩归因能力，同时也为天软全栈自主技术在信创软硬件环境下解决超大数据规模提供了舞台。
本次项目选用银河麒麟V10操作系统，同步在多种信创平台进行了功能性和性能测试，包括有AARCH64架构，也包括有国产X64的信创架构。数据库则采用了GAUSSDB（存贮原始数据）、数据仓库采用天软数据仓库（抽取和清洗后存贮在数据仓库中为分析模型提供数据），WEB中间件采用了TONGWEB，可以说是一个全方位的信创项目。
一、建设公司背景介绍
招商证券股份有限公司是是具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司，传承了招商局集团长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健经营的风格，经过三十余年的发展，已成为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商。
天软科技http://www.tinysoft.com.cn作为国内专注于自主基础软件研发的厂商，自主研发的内容有自主计算机语言TSL语言、高性能数据仓库，数据挖掘平台，并行网格计算架构，数学、统计、机器学习方法库，低代码WEB智能框架及系统，文档管理及报表引擎，桌面开发工具、网状数据库系统等。并在这些自主的全栈技术架构的基础上为金融机构提供了一系列金融业务系统。
先进性独创性说明：招商证券托管风险绩效管理系统信创版完全是基于天软科技自主研发的TSL语言、自主研发的数据挖掘平台平台天软金融分析.NET平台、自主研发的天软金融风险绩效方法包、采用TSL语言研发的WEB表现层。
一套完全从自主计算机语言基座开发而成的风险绩效系统，适配到全国产化的软硬件平台之上，可以说是开创性引领性的。
此外，招商证券托管的规模排名业内第一,托管产品数据巨大，涉及的数据规模达到千亿条级，不仅仅远超基金、保险等行业的数据规模，也领先其他券商托管。
如此大数据规模的核心系统，在其原有系统在非信创环境下已经遇到了性能瓶颈的情景下，采用纯国产技术架构开发的天软风险绩效系统，是对天软技术的信任，而采用信创版解决如此大规模的数据，对双方而言均是一次极具挑战的工作，可以说本系统是信创生态的试炼。
二、实施背景
天软科技的风险绩效管理系统已经经过市场客户的检验，其基于的天软TSL语言，天软金融分析.NET挖掘平台、天软金融业务开发框架、天软风险绩效以及数学统计方法库均为天软自研；同时天软搭建的业务分析系统，已实现了数据库、硬件资源和操作系统的国产化适配已有信创实施案例，有相关信创认证，可以满足用户的国产化要求。
基于天软框架开发而成的系统支持统信或麒麟等操作系统；系统支持绝大部分数据库，包括国产数据库，主要包括但不限于ORACLE,SQLSERVER,PG，MYSQL,TDSQL，达梦，Starrocks，gaussDB，OceanBase等。
天软的基于TSL语言开发的自主WEB框架可完全支持包括APACHE、以及TOMCAT、东方通或宝蓝德等JAVA WEB中间件。
天软风险绩效管理系统实际运行图
三、建设内容
建立基于国产数据库GAUSSDB的数据贴源层，解决超大数据规模下的GAUSSDB的抽取和存贮问题。
对超大数据规模的原始数据进行清洗，包括产品的持仓、交易、原始凭证等数据，以及产品所依赖的资讯数据、基准数据等等。
数据计算及用于挖掘的原始数据，以及衍生计算的数据，均采用天软数据仓库进行存贮，解决超千亿条数据规模下数据库性能缓慢的问题，解耦数据计算对数据库的依赖。
完整引入天软风险绩效管理系统，提供多个信创环境进行功能性和性能测试，为信创平台的选型提供事实依据。
天软风险绩效管理系统为招商证券的机构服务平台提供集成支撑，提供实时在线式分析功能。
支持创建、管理数据API，提供WPS/Excel插件等支持基础数据的提取及再加工，天软科技的风控绩效评估系统底层相当于构建了“资产端数据集市”，可接入业务系统所需的第三方资讯数据、内部组合数据等，提供高效的随机数据访问能力，同时可通过数据API与其他系统进行交互。
提供数据的整合及清洗包括估值数据和交易数据等，为了统一业务口径，以便做到把数据和业务、计算方法分离，简化数据比对和业务建模；
系统支撑产品基本信息数据的整合接入，并且支持业绩比较基准等数据的接入。
提供公开数据的整合及清洗,系统可以整合各类型第三方和自有数据，并可根据每个数据的特点提供最高效的访问方法；系统支持多个投资品种的数据访问。常见的投资品种有：股票（A股、B股）、基金（公募、私募）、指数、债券（交易所、银行间）、期货（商品期货、股指期货）、期权、回购等；
系统支持各种第三方数据库，包括：Oracle、SQL、DBF、Txt、Excel、Access,Oceanbase,Starrocks等；
绩效系统对下游系统的数据支持
系统提供了统一的数据接口、金融方法接口、报表接口，可为其他外部系统的开发提供支持，包括：
统一的数据API被第三方系统调用：Java（JNI）、Python、R、C++、TSL；支持JDBC、ODBC接口，支持各类开发工具的调用；支持WEBAPI等。
同时，系统可与第三方系统对接实现统一登陆和权限管理，通过统一认证实现单点登录及实现权限的统一管理（包括数据、组合、菜单功能项等）。
天软风险绩效管理系统的部分业务内容如下：
完整的组合绩效、归因体系。根据风险和收益的原则对整个投资过程的结果进行分析和评价，从收益分析、业绩归因、风险调整收益、业绩持续性以及多组合横向对比等多个方面来对组合的业绩作出量化分析。
系统支持任意自定义区间收益时序的查看，及区间收益、风险、风险调整后收益指标的查询；
系统支持选择自定义时点，快速查询短期（最近1月、最近3月、最近6月）、长期（最近1年、3年、5年）、本年、本季、年度等区间指标的查询，口径用户可自定义，系统便于切换，参数即改即算。
系统支持展示周期末（日、周、月等）行业分布，支持占净值比/占股票市值比等指标的切换，点击时序图的每个点，联动环形图显示该日期对应饼图；
系统提供丰富的归因分析，支持brinson行业股票归因，包括BHB模型，将一个时期的超额收益可以分为三个部分：资产配置收益、个股选择收益、交互收益；以及BF模型，将一个时期的超额收益可以分为两个部分：资产配置收益、个股选择收益；
支持多期brinson归因模型，天软提供名义复利法、carino因子法、GRAP链接法等。
支持债券归因分析，包括债券品种绩效归因，系统内涵盖券种、信用评级、期限结构、风格、行业、区域、发行人、市场等各种维度的债券收益分解分析；
系统通过不同图表展示区间内组合中债券的收益额、收益额贡献、收益率、收益率贡献等指标；
系统支持Campisi债券绩效归因，支持用campisi分解，将组合收益拆解为持有收益、价格收益、交易收益、估值差异等，支持券种、信用评级、期限结构、风格、行业、区域、发行人、市场等各种维度的拆解；
支持固定收益信用风险，支持债券评级等信用风险的展示，可从期初、期末期间平均、时序等维度展开；
支持期货归因分析，包括总体期货绩效归因，支持按期货细分分类的收益归因，可展示市值、资金占用、收益额、收益额贡献、收益率、收益率贡献等各收益分解指标；支持商品期货细分分类的收益归因，可展示市值、资金占用、收益额、收益额贡献、收益率、收益率贡献等各收益分解指标；
支持期货风险敞口
支持期权风险指标（隐含波动率、delta、gamma、theta、vega、rho）的展示，系统内涵盖期权板块、期权类型、期权品种等各种维度的债券收益分解分析；系统通过不同图表展示区间内组合中期权的收益额、收益额贡献、收益率、收益率贡献等指标；
支持因子归因、压力测试等等。
四、实际上线效果
本项目已经正式上线为招商证券的客户提供服务，系统中各种业务指标、报表支持实时计算，利用天软数据仓库解耦了计算对数据库的压力，利用天软数据仓库解决了超过千亿条的数据规模的数据在线分析。对需要复杂计算的业务场景，利用天软计算平台的网格计算的并行能力，保证了系统可以应对自由参数的实时计算。系统提供了支持任意区间段、任意周期、任意维度、任意口径的风险指标自由计算；支持用户自定义参数的指标的实时计算，简单指标的计算在毫秒级，复杂指标的计算在秒级；
本项目建设方招商证券的托管产品规模排名第一，数据规模基本是整个行业的天花板，这样的系统完全基于全国产化的软硬件，基于天软全栈自主技术以及自主的算法方法库的基础之上，搭建起核心风险绩效管理的业务管理系统，可以成为一个行业的风向标。